Fonds absorbé le 03/12/2021 par Lumyna MW TOPS (Market Ntrl) USD B Acc (LU2367664039 - USD)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/12/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,61 % 0,66 % 3,10 % 6,02 % 14,67 % - 20,55 % 26,65 % 18,15 % 80,46 %
Catégorie 0,09 % -0,16 % 0,03 % 0,34 % 1,21 % -1,75 % 2,89 % -2,82 % -3,31 % 8,84 %
Différence 0,52 % 0,81 % 3,07 % 5,68 % 13,46 % - 17,66 % 29,48 % 21,46 % 71,62 %
Indice* 0,09 % -0,16 % 0,03 % 0,34 % 1,21 % -1,75 % 2,89 % -2,82 % -3,31 % 8,84 %
Différence 0,52 % 0,81 % 3,07 % 5,68 % 13,46 % - 17,66 % 29,48 % 21,46 % 71,62 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -1,72 % 4,97 % 1,53 % -7,95 % 5,78 % 21,64 % 21,52 % 3,62 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,36 % 1,83 % 0,25 %
Différence - - -
Indice* 5,36 % 1,83 % 0,25 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Volatilité Indice 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 03/12/2021 par Lumyna MW TOPS (Market Ntrl) USD B Acc (LU2367664039 - USD) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.