Fonds dissous le 27/02/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/02/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % 0,26 % -1,88 % -1,69 % -0,75 % - 1,28 % 5,90 % 11,35 % 25,44 %
Catégorie 0,21 % 0,89 % -1,11 % -0,72 % 1,67 % -11,71 % -1,18 % 4,39 % 29,34 % 49,18 %
Différence -0,23 % -0,63 % -0,77 % -0,97 % -2,42 % - 2,46 % 1,51 % -17,99 % -23,74 %
Indice* 0,39 % 1,31 % -1,26 % -0,16 % 2,83 % -29,60 % -3,02 % 8,71 % 45,76 % 87,74 %
Différence -0,41 % -1,04 % -0,62 % -1,53 % -3,58 % - 4,31 % -2,81 % -34,41 % -62,30 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 2,57 % 4,20 % 0,85 % 0,39 % 3,77 % 13,85 % -11,35 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,59 % -1,91 % 2,80 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,59 % 6,12 % 7,55 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/02/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.