Cumulées au 15/12/2019 | Veille | 1 sem | 4 sem | 3 mois | 6 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 8 ans |
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Fonds | 0,00 % | -0,01 % | -0,03 % | -0,10 % | -0,20 % | -0,35 % | -0,37 % | -1,11 % | -1,27 % | -0,57 % |
Catégorie | 0,00 % | 0,00 % | -0,02 % | -0,12 % | -0,17 % | -0,26 % | -0,29 % | -1,18 % | -1,41 % | -0,28 % |
Différence | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,02 % | -0,03 % | -0,09 % | -0,08 % | 0,07 % | 0,14 % | -0,30 % |
Indice* | 0,00 % | -0,01 % | -0,04 % | -0,12 % | -0,21 % | -0,38 % | -0,39 % | -1,11 % | -1,53 % | -1,08 % |
Différence | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,00 % | 0,26 % | 0,51 % |
Données | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
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Fonds | -0,41 % | -0,35 % | -0,16 % | -0,01 % | 0,14 % | 0,10 % | 0,43 % | 1,02 % |
Catégorie | -0,53 % | -0,38 % | -0,19 % | -0,06 % | 0,17 % | 0,18 % | 0,72 % | 0,79 % |
Différence | 0,13 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,05 % | -0,03 % | -0,08 % | -0,29 % | 0,23 % |
Indice* | -0,37 % | -0,36 % | -0,32 % | -0,11 % | 0,10 % | 0,09 % | 0,23 % | 0,88 % |
Différence | -0,04 % | 0,01 % | 0,16 % | 0,09 % | 0,04 % | 0,01 % | 0,19 % | 0,14 % |
1 an | 3 ans | 5 ans | |
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Perf Annualisée | |||
Fonds | -0,37 % | -0,37 % | -0,25 % |
Catégorie | -0,29 % | -0,39 % | -0,28 % |
Différence | -0,08 % | 0,02 % | 0,03 % |
Indice* | -0,39 % | -0,37 % | -0,30 % |
Différence | 0,02 % | 0,00 % | 0,05 % |
Risque | |||
Volatilité | 0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
Volatilité Cat | 0,06 % | 0,07 % | 0,06 % |
Volatilité Indice | 0,01 % | 0,00 % | 0,02 % |
Perte Maximum | -0,36 % | -1,11 % | -1,27 % |
Délai de recouvrement | - | - | - |
DSR | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
Sortino | 2,39 | 0,16 | 10,05 |
VAR 95 | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
VAR 99 | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
1 an | 3 ans | 5 ans | |
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Ratios | |||
Ratio de Sharpe | 2,06 | 0,11 | 2,57 |
Ecart de Suivi | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
Ratio d'Information (IR) | 2,00 | 0 | 5,00 |
Up Capture Ratio | - | - | 23,02 |
Down Capture Ratio | 0,95 | 1,00 | 0,83 |
Ratio Omega | 1,72 | 1,01 | 4,35 |
Réactivité | |||
Beta | 1,07 | 0,89 | 1,25 |
R² | 16,97 | 10,25 | 72,35 |
Beta haussier | - | - | 0 |
Beta baissier | 1,07 | 0,89 | 1,25 |
Asymétrie | |||
Skewness | -1,00 | -0,56 | 0,37 |
Kurtosis | 1,81 | 3,44 | -0,96 |