Fonds absorbé le 27/11/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/11/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,04 % 0,15 % 0,72 % 1,37 % 3,66 % - 1,04 % 0,31 % 1,09 % 15,13 %
Catégorie 0,04 % 0,23 % 1,03 % 1,82 % 3,99 % 7,50 % 1,78 % 4,19 % 6,87 % 18,73 %
Différence -0,01 % -0,08 % -0,32 % -0,45 % -0,33 % - -0,74 % -3,88 % -5,78 % -3,60 %
Indice* 0,08 % 0,12 % 0,31 % 2,16 % 3,84 % 15,87 % 3,09 % 10,11 % 14,11 % 33,89 %
Différence -0,04 % 0,03 % 0,41 % -0,79 % -0,18 % - -2,05 % -9,80 % -13,03 % -18,77 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 3,58 % -3,97 % 0,10 % 1,37 % 1,22 % 3,47 % 6,43 % 10,39 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,71 % -2,15 % -0,53 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,30 % 3,66 % 3,64 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 27/11/2020 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.