Cumulées au 13/12/2019 | Veille | 1 sem | 4 sem | 3 mois | 6 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 8 ans |
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Fonds | 1,00 % | 1,65 % | 3,11 % | 8,01 % | 16,03 % | 40,24 % | 33,18 % | 53,53 % | 84,43 % | 160,99 % |
Catégorie | 0,42 % | 0,75 % | 1,69 % | 5,85 % | 12,38 % | 35,47 % | 27,82 % | 59,02 % | 113,28 % | 245,53 % |
Différence | 0,58 % | 0,90 % | 1,42 % | 2,16 % | 3,65 % | 4,77 % | 5,36 % | -5,50 % | -28,85 % | -84,54 % |
Indice* | 0,40 % | 1,12 % | 1,42 % | 9,77 % | 18,36 % | 47,54 % | 38,29 % | 81,57 % | 157,30 % | 349,53 % |
Différence | 0,61 % | 0,53 % | 1,69 % | -1,76 % | -2,34 % | -7,30 % | -5,11 % | -28,04 % | -72,87 % | -188,54 % |
Données | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
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Fonds | -4,71 % | 14,15 % | 8,62 % | 5,32 % | 22,02 % | 11,47 % | 9,23 % | 0,23 % |
Catégorie | -2,96 % | 20,67 % | 10,80 % | 15,73 % | 21,86 % | 23,47 % | 12,38 % | -4,32 % |
Différence | -1,75 % | -6,52 % | -2,17 % | -10,41 % | 0,16 % | -12,00 % | -3,15 % | 4,55 % |
Indice* | 2,02 % | 21,50 % | 15,11 % | 16,83 % | 31,83 % | 23,15 % | 11,11 % | 0,70 % |
Différence | -6,73 % | -7,35 % | -6,49 % | -11,51 % | -9,81 % | -11,68 % | -1,88 % | -0,47 % |
1 an | 3 ans | 5 ans | |
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Perf Annualisée | |||
Fonds | 30,89 % | 15,86 % | 12,47 % |
Catégorie | 24,47 % | 17,41 % | 15,84 % |
Différence | 6,42 % | -1,55 % | -3,37 % |
Indice* | 34,72 % | 23,27 % | 20,04 % |
Différence | -3,82 % | -7,41 % | -7,57 % |
Risque | |||
Volatilité | 15,14 % | 14,94 % | 15,30 % |
Volatilité Cat | 15,29 % | 14,76 % | 16,33 % |
Volatilité Indice | 17,48 % | 16,42 % | 18,01 % |
Perte Maximum | -11,26 % | -18,24 % | -23,19 % |
Délai de recouvrement | 62 j | 203 j | 636 j |
DSR | 9,10 % | 10,16 % | 10,41 % |
Sortino | 3,44 | 1,60 | 1,23 |
VAR 95 | -2,51 % | -3,13 % | -3,27 % |
VAR 99 | -5,89 % | -7,24 % | -6,08 % |
1 an | 3 ans | 5 ans | |
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Ratios | |||
Ratio de Sharpe | 2,07 | 1,09 | 0,83 |
Ecart de Suivi | 13,00 % | 10,73 % | 11,34 % |
Ratio d'Information (IR) | -0,29 | -0,69 | -0,67 |
Up Capture Ratio | 0,61 | 0,64 | 0,64 |
Down Capture Ratio | 0,35 | 0,59 | 0,63 |
Ratio Omega | 1,97 | 1,53 | 1,37 |
Réactivité | |||
Beta | 0,60 | 0,70 | 0,66 |
R² | 47,73 | 59,24 | 60,85 |
Beta haussier | 0,83 | 0,80 | 0,71 |
Beta baissier | 0,71 | 0,83 | 0,69 |
Asymétrie | |||
Skewness | -0,27 | -0,64 | -0,37 |
Kurtosis | 1,06 | 2,08 | 1,41 |