Fonds absorbé le 01/09/2017 par Vega Monde Patrimoine (FR0012033322 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 01/09/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,49 % 0,49 % -0,57 % -2,65 % -0,71 % - 6,17 % 10,62 % 39,64 % -
Catégorie 0,23 % 0,28 % -0,28 % -1,37 % 0,29 % -12,44 % 5,48 % 11,57 % 30,08 % 46,77 %
Différence 0,26 % 0,22 % -0,29 % -1,28 % -1,01 % - 0,69 % -0,94 % 9,56 % -
Indice* -0,25 % 0,06 % -0,26 % -3,45 % -4,97 % -31,04 % 1,24 % 23,17 % 43,23 % 102,42 %
Différence 0,74 % 0,43 % -0,31 % 0,80 % 4,26 % - 4,93 % -12,55 % -3,59 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -3,63 % 6,82 % 11,96 % 15,79 % 2,77 % -11,73 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,95 % 1,53 % 3,42 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,31 % 6,20 % 8,09 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 01/09/2017 par Vega Monde Patrimoine (FR0012033322 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.