Fonds dissous le 13/04/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/04/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,19 % -0,56 % -2,01 % -5,21 % -3,33 % - -8,13 % -8,53 % 10,50 % -
Catégorie 0,02 % -0,17 % -1,20 % -3,50 % -2,39 % -14,53 % -5,79 % -6,55 % 21,37 % 37,10 %
Différence -0,21 % -0,39 % -0,81 % -1,72 % -0,94 % - -2,35 % -1,98 % -10,87 % -
Indice* -0,05 % 0,20 % -1,04 % -3,91 % -2,91 % -34,82 % -6,88 % -1,83 % 40,64 % 82,37 %
Différence -0,14 % -0,76 % -0,97 % -1,30 % -0,42 % - -1,25 % -6,70 % -30,14 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 3,50 % 11,27 % -0,71 % 10,70 % -7,88 % 13,01 % -3,83 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,06 % 0,11 % 2,37 %
Différence - - -
Indice* 13,66 % 6,19 % 7,41 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,22 % 8,02 %
Volatilité Indice 6,68 % 7,90 % 9,08 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/04/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.