Fonds dissous le 30/11/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/11/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,06 % -0,06 % -0,09 % 0,20 % 1,29 % - 8,79 % -41,75 % -41,18 % -33,54 %
Catégorie -0,52 % -1,35 % -0,74 % 0,12 % 1,78 % -1,14 % 8,50 % 14,70 % 17,30 % 23,72 %
Différence 0,46 % 1,29 % 0,66 % 0,07 % -0,48 % - 0,29 % -56,45 % -58,48 % -57,26 %
Indice* -0,52 % -1,35 % -0,74 % 0,12 % 1,78 % -1,14 % 8,50 % 14,70 % 17,30 % 23,72 %
Différence 0,46 % 1,29 % 0,66 % 0,07 % -0,48 % - 0,29 % -56,45 % -58,48 % -57,26 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -48,23 % 5,78 % -2,97 % 3,23 % 4,41 % 4,07 % 4,09 % 5,86 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,60 % 2,87 % 3,63 %
Différence - - -
Indice* 7,60 % 2,87 % 3,63 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,12 % 3,63 % 4,90 %
Volatilité Indice 3,12 % 3,63 % 4,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/11/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.