Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/02/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,04 % -2,10 % 3,97 % 3,68 % 35,31 % 1,76 % 33,13 % 78,96 % 113,19 % 382,22 %
Catégorie -0,09 % 0,51 % 1,62 % 4,29 % 6,53 % 2,54 % 9,75 % 8,20 % 10,63 % 37,58 %
Différence 0,13 % -2,61 % 2,35 % -0,61 % 28,79 % -0,78 % 23,38 % 70,76 % 102,55 % 344,64 %
Indice* 0,00 % 0,91 % 3,25 % 6,42 % 10,03 % 5,88 % 18,16 % 24,44 % 40,42 % 97,94 %
Différence 0,04 % -3,01 % 0,72 % -2,74 % 25,28 % -4,12 % 14,97 % 54,52 % 72,77 % 284,28 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 29,64 % 7,08 % 20,94 % 10,30 % 33,28 % 20,84 % 31,89 % 39,49 %
Catégorie 11,84 % -8,76 % 4,83 % 2,60 % 3,58 % 5,76 % 8,02 % 9,05 %
Différence 17,79 % 15,84 % 16,11 % 7,70 % 29,69 % 15,08 % 23,87 % 30,45 %
Indice* 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 % 9,82 % 17,44 % 6,43 % 8,30 %
Différence 10,43 % 7,17 % 20,30 % 1,89 % 23,45 % 3,40 % 25,46 % 31,20 %
Indice*: 50% MSCI World + 50% ML Global

Performance et indicateurs mensuels au 31/01/2020

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds 24,05 % 20,17 % 16,73 %
Catégorie 7,88 % 2,17 % 1,82 %
Différence 16,17 % 18,00 % 14,91 %
Indice* 16,54 % 7,07 % 6,45 %
Différence 7,51 % 13,09 % 10,27 %
Risque
Volatilité 28,70 % 25,70 % 30,88 %
Volatilité Cat 3,41 % 3,94 % 5,27 %
Volatilité Indice 5,08 % 6,44 % 8,00 %
Perte Maximum -19,85 % -27,82 % -39,80 %
Délai de recouvrement 142 j 343 j 379 j
DSR 16,48 % 16,08 % 19,92 %
Sortino 1,48 1,28 0,86
VAR 95 -5,82 % -5,85 % -6,25 %
VAR 99 -7,23 % -7,66 % -8,93 %
Indice*: 50% MSCI World + 50% ML Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe 0,85 0,80 0,55
Ecart de Suivi 28,08 % 25,33 % 28,01 %
Ratio d'Information (IR) 0,27 0,52 0,37
Up Capture Ratio 0,80 0,94 1,90
Down Capture Ratio -0,76 -0,05 1,52
Ratio Omega 1,39 1,35 1,26
Réactivité
Beta 1,18 0,73 1,82
4,38 3,32 22,23
Beta haussier 2,82 1,63 2,86
Beta baissier 4,97 0,78 1,14
Asymétrie
Skewness 0,51 0,23 0,23
Kurtosis 0,10 0,46 1,81

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.