Fonds dissous le 30/11/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/11/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,19 % -0,36 % -1,75 % -5,02 % -6,07 % - -5,41 % 0,61 % 1,49 % 4,16 %
Catégorie -0,41 % -1,29 % -0,01 % -1,74 % 1,61 % 3,84 % 1,13 % 10,15 % 7,23 % 34,85 %
Différence 0,59 % 0,93 % -1,74 % -3,28 % -7,67 % - -6,54 % -9,54 % -5,74 % -30,70 %
Indice* 0,16 % -0,45 % 0,77 % 0,25 % 5,10 % 5,72 % 4,46 % 19,35 % 20,23 % 61,57 %
Différence 0,03 % 0,09 % -2,51 % -5,27 % -11,17 % - -9,87 % -18,74 % -18,74 % -57,41 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 5,86 % 3,30 % -5,24 % 6,29 % 7,87 % -5,43 % 0,50 % 0,46 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,41 % 0,01 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,62 % 5,52 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/11/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.