Fonds dissous le 31/03/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/03/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,23 % 1,90 % -1,03 % 7,46 % 11,49 % - 18,16 % 65,01 % 105,84 % -
Catégorie 0,32 % 1,83 % -1,74 % 4,15 % 13,90 % -47,79 % 22,22 % 59,61 % 106,43 % 263,28 %
Différence -0,09 % 0,06 % 0,72 % 3,32 % -2,41 % - -4,05 % 5,41 % -0,59 % -
Indice* 0,22 % 1,92 % -1,86 % 4,59 % 14,49 % -52,97 % 24,30 % 69,28 % 124,99 % 315,32 %
Différence 0,01 % -0,03 % 0,83 % 2,87 % -2,99 % - -6,14 % -4,26 % -19,15 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 3,74 % 16,38 % 26,79 % 22,78 % 14,81 % -2,89 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 27,45 % 10,65 % 13,27 %
Différence - - -
Indice* 30,43 % 13,33 % 15,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,92 % 13,83 % 16,78 %
Volatilité Indice 10,34 % 15,07 % 18,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/03/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.