Fonds dissous le 20/05/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/05/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,21 % -0,07 % -0,34 % -0,41 % - -1,49 % -5,16 % -4,09 % -
Catégorie -0,14 % 0,58 % 0,43 % 0,94 % -2,40 % -5,93 % 0,45 % 18,27 % 42,32 % 80,80 %
Différence 0,14 % -0,79 % -0,50 % -1,29 % 1,99 % - -1,94 % -23,43 % -46,41 % -
Indice* -0,08 % 0,14 % 0,51 % 0,27 % -1,82 % -9,30 % 2,56 % 23,83 % 49,67 % 262,75 %
Différence 0,08 % -0,34 % -0,58 % -0,61 % 1,41 % - -4,05 % -28,98 % -53,76 % -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -2,02 % -1,20 % -2,27 % 1,58 % 1,13 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,15 % 0,21 % 1,08 %
Différence - - -
Indice* 1,32 % 0,71 % 1,60 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,79 % 6,50 % 6,35 %
Volatilité Indice 6,82 % 7,83 % 7,72 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 20/05/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.