Fonds dissous le 25/01/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/01/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,11 % -0,02 % 1,60 % 7,68 % 11,92 % 0,91 % 3,42 % 12,76 % 36,05 % -
Catégorie 0,21 % 0,35 % 1,26 % 5,14 % 6,35 % 0,99 % 6,75 % 5,71 % 14,39 % 27,44 %
Différence -0,09 % -0,37 % 0,34 % 2,54 % 5,56 % -0,08 % -3,33 % 7,05 % 21,65 % -
Indice* 0,69 % 0,69 % 2,17 % 6,02 % 7,68 % 1,73 % 9,33 % 11,24 % 24,48 % 53,25 %
Différence -0,58 % -0,71 % -0,57 % 1,66 % 4,24 % -0,82 % -5,90 % 1,52 % 11,56 % -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 5,03 % -6,27 % 15,31 % -0,15 % 25,11 % - - -
Catégorie 7,72 % -8,38 % 7,01 % -1,65 % 12,54 % -1,44 % -2,63 % 10,51 %
Différence -2,69 % 2,11 % 8,30 % 1,50 % 12,57 % - - -
Indice* 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 % 18,20 %
Différence -4,53 % 1,14 % 6,40 % 0,73 % 9,28 % - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,55 % 1,74 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 11,75 % 3,30 % 3,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,63 % 6,70 %
Volatilité Indice 4,55 % 6,07 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/01/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.