Fonds dissous le 05/02/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/02/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,65 % 0,47 % 1,21 % 0,24 % 0,27 % - 4,80 % 6,82 % 25,66 % 41,62 %
Catégorie 0,12 % 0,26 % 1,18 % 1,29 % 0,88 % -3,15 % 1,98 % 3,71 % 13,77 % 25,47 %
Différence 0,52 % 0,21 % 0,03 % -1,06 % -0,61 % - 2,82 % 3,11 % 11,90 % 16,15 %
Indice* 0,22 % 0,18 % 0,99 % 3,29 % 3,37 % 0,98 % 8,29 % 3,81 % 25,53 % 38,19 %
Différence 0,43 % 0,29 % 0,21 % -3,05 % -3,11 % - -3,49 % 3,01 % 0,14 % 3,43 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 1,06 % -7,60 % 5,77 % 8,05 % 17,25 % -1,96 % 9,54 % 2,06 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,01 % -0,81 % 0,45 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/02/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.