Fonds dissous le 16/12/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/12/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,77 % -0,89 % 1,38 % -4,88 % -11,82 % - -16,68 % -2,62 % 5,74 % -
Catégorie -0,03 % 0,27 % 0,64 % 1,03 % 2,29 % -1,53 % 4,06 % 17,19 % 24,02 % 50,49 %
Différence -0,74 % -1,16 % 0,75 % -5,91 % -14,11 % - -20,74 % -19,81 % -18,28 % -
Indice* 0,11 % 0,11 % -0,45 % -0,36 % 0,65 % 2,26 % 6,05 % 30,60 % 26,80 % 61,53 %
Différence -0,87 % -1,00 % 1,83 % -4,51 % -12,48 % - -22,73 % -33,21 % -21,06 % -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 3,86 % 10,65 % -3,79 % 13,07 % 2,18 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,91 % -0,82 % 0,56 %
Différence - - -
Indice* 0,80 % -2,23 % -0,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,39 % 3,56 % 3,96 %
Volatilité Indice 6,10 % 6,61 % 6,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/12/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.