Fonds dissous le 30/11/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/07/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,03 % -0,01 % -0,18 % -0,07 % 2,57 % - -1,73 % 15,82 % 10,40 % 57,08 %
Catégorie 0,07 % 0,15 % 0,64 % 2,49 % 4,82 % 0,93 % 5,43 % 3,40 % 14,84 % 29,33 %
Différence -0,09 % -0,16 % -0,83 % -2,57 % -2,25 % - -7,16 % 12,42 % -4,43 % 27,75 %
Indice* 0,26 % 0,34 % 0,41 % 4,25 % 6,48 % 7,01 % 9,90 % 3,71 % 28,83 % 44,89 %
Différence -0,29 % -0,35 % -0,59 % -4,33 % -3,91 % - -11,63 % 12,11 % -18,42 % 12,18 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 2,82 % -6,52 % 11,59 % 8,59 % -3,65 % 4,79 % 17,13 % 36,97 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,01 % -0,81 % 0,45 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/11/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.