Fonds dissous le 02/09/2014

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/09/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,03 % 0,05 % -2,02 % -0,78 % 0,09 % - - - - -
Catégorie -0,07 % 0,22 % 1,43 % 2,70 % 4,72 % -10,72 % 6,28 % 13,75 % 26,82 % 33,05 %
Différence 0,10 % -0,17 % -3,45 % -3,48 % -4,63 % - - - - -
Indice* -0,38 % 0,22 % 1,68 % 4,14 % 6,36 % -15,05 % 6,25 % 12,31 % 29,87 % 43,86 %
Différence 0,41 % -0,17 % -3,70 % -4,93 % -6,28 % - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 4,93 % -9,37 % 1,86 % 0,66 % 7,45 % -0,81 % -2,31 % 3,87 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,01 % -0,81 % 0,45 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/09/2014 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.