Fonds dissous le 26/09/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/09/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,07 % -1,74 % -2,26 % 6,41 % 14,95 % - 15,60 % -12,98 % 17,11 % 1,05 %
Catégorie 1,82 % 3,27 % -1,98 % -9,64 % -8,49 % 92,10 % -7,61 % -21,86 % 27,61 % 71,07 %
Différence -1,88 % -5,01 % -0,28 % 16,06 % 23,45 % - 23,20 % 8,88 % -10,50 % -70,02 %
Indice* 0,00 % -0,28 % 3,49 % 0,51 % -0,74 % -26,22 % -7,01 % 12,58 % -37,24 % -33,77 %
Différence -0,07 % -1,46 % -5,75 % 5,90 % 15,69 % - 22,61 % -25,56 % 54,35 % 34,82 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 1,33 % -22,49 % 5,26 % 21,88 % -10,06 % -1,83 % -0,66 % -0,23 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: S&P GSCI TR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 26,19 % -7,45 % -12,58 %
Différence - - -
Indice* 11,80 % 21,29 % 8,67 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 26,48 % 34,38 % 34,31 %
Volatilité Indice 16,42 % 25,39 % 25,36 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: S&P GSCI TR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/09/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.