Fonds dissous le 22/08/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/08/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % -0,02 % 0,54 % 2,23 % 2,67 % - -1,67 % 3,39 % 5,70 % 18,88 %
Catégorie 0,19 % 0,69 % -1,60 % 1,09 % 2,53 % -10,87 % 0,17 % 7,64 % 14,91 % 43,86 %
Différence -0,21 % -0,71 % 2,15 % 1,14 % 0,14 % - -1,84 % -4,24 % -9,22 % -24,98 %
Indice* 0,21 % 1,82 % -0,41 % 3,93 % 7,47 % -18,63 % 8,68 % 20,39 % 47,28 % 110,21 %
Différence -0,23 % -1,84 % 0,96 % -1,70 % -4,79 % - -10,35 % -17,00 % -41,59 % -91,33 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -9,23 % 4,52 % 0,08 % 0,92 % 5,31 % 4,16 % 6,10 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,95 % 1,53 % 3,42 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,31 % 6,19 % 8,09 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/08/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.