Fonds absorbé le 01/12/2017 par JPMF US Opp Lg-Sh Eq X Perf Acc USD (LU1440645007 - USD)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 01/12/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,03 % -0,19 % -2,36 % 2,58 % -2,44 % - 0,95 % 18,82 % 42,83 % -
Catégorie -0,17 % -0,21 % -0,89 % 1,35 % 0,80 % -11,45 % 5,02 % 8,42 % 22,84 % 35,64 %
Différence 0,19 % 0,01 % -1,47 % 1,22 % -3,23 % - -4,07 % 10,39 % 19,99 % -
Indice* -0,17 % -0,21 % -0,89 % 1,35 % 0,80 % -11,45 % 5,02 % 8,42 % 22,84 % 35,64 %
Différence 0,19 % 0,01 % -1,47 % 1,22 % -3,23 % - -4,07 % 10,39 % 19,99 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 6,60 % 6,05 % 21,90 % 4,90 % 8,99 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,58 % 2,87 % 3,62 %
Différence - - -
Indice* 7,58 % 2,87 % 3,62 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,12 % 3,63 % 4,90 %
Volatilité Indice 3,12 % 3,63 % 4,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 01/12/2017 par JPMF US Opp Lg-Sh Eq X Perf Acc USD (LU1440645007 - USD) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.