Fonds dissous le 21/05/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/05/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,08 % 1,85 % -0,22 % 0,62 % 6,79 % - 3,82 % 7,37 % -16,10 % -
Catégorie 0,02 % 0,60 % -0,03 % 1,80 % 6,94 % 0,53 % 6,84 % 10,51 % 25,13 % 42,82 %
Différence -0,11 % 1,25 % -0,19 % -1,18 % -0,14 % - -3,02 % -3,13 % -41,23 % -
Indice* 0,01 % 0,81 % 0,71 % 3,28 % 9,29 % -3,87 % 10,37 % 16,22 % 39,18 % 86,89 %
Différence -0,09 % 1,05 % -0,93 % -2,66 % -2,50 % - -6,55 % -8,84 % -55,28 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -5,49 % 0,29 % 11,92 % -17,10 % -6,39 % -11,13 % 15,93 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,41 % 0,01 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,62 % 5,52 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/05/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.