Fonds dissous le 14/12/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/12/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,52 % 0,52 % -0,23 % -1,70 % -0,05 % - -3,08 % 1,08 % 9,44 % -
Catégorie 0,39 % 0,26 % 1,40 % -0,12 % 2,01 % -16,49 % -0,05 % 13,49 % 32,62 % 58,74 %
Différence 0,13 % 0,26 % -1,62 % -1,57 % -2,06 % - -3,03 % -12,41 % -23,18 % -
Indice* 0,65 % 0,17 % 2,35 % 1,56 % 5,64 % -30,54 % 5,60 % 38,49 % 63,13 % 116,73 %
Différence -0,14 % 0,35 % -2,58 % -3,26 % -5,69 % - -8,67 % -37,40 % -53,69 % -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 3,26 % -0,73 % 3,26 % 7,00 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,95 % 1,53 % 3,42 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,31 % 6,19 % 8,09 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/12/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.