Fonds absorbé le 10/11/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/11/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,57 % 1,64 % 0,66 % -6,14 % -7,71 % - -18,97 % -12,90 % -14,37 % -2,28 %
Catégorie 1,38 % 0,66 % 0,87 % -3,06 % -2,78 % -5,41 % -9,66 % -10,49 % -3,16 % 9,92 %
Différence -0,81 % 0,98 % -0,21 % -3,08 % -4,92 % - -9,31 % -2,41 % -11,21 % -12,20 %
Indice* 0,20 % -0,53 % 0,43 % -4,35 % -3,61 % -8,33 % -13,47 % -10,17 % 2,21 % 22,85 %
Différence 0,37 % 2,17 % 0,24 % -1,79 % -4,10 % - -5,50 % -2,73 % -16,58 % -25,13 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -0,19 % 5,28 % 9,86 % -9,53 % 7,40 % 12,43 % -1,88 % 3,81 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,38 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 10/11/2022 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.