Cumulées au 05/12/2019 | Veille | 1 sem | 4 sem | 3 mois | 6 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 8 ans |
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Fonds | -0,10 % | 0,86 % | 0,21 % | -3,50 % | -0,23 % | -5,94 % | -1,37 % | -27,27 % | -14,71 % | -24,52 % |
Catégorie | 0,06 % | -0,62 % | -0,51 % | 0,08 % | 1,64 % | 3,36 % | 2,05 % | -2,38 % | -3,44 % | -17,65 % |
Différence | -0,15 % | 1,48 % | 0,71 % | -3,58 % | -1,87 % | -9,30 % | -3,42 % | -24,89 % | -11,26 % | -6,87 % |
Indice* | 0,06 % | -0,62 % | -0,51 % | 0,08 % | 1,64 % | 3,36 % | 2,05 % | -2,38 % | -3,44 % | -17,65 % |
Différence | -0,15 % | 1,48 % | 0,71 % | -3,58 % | -1,87 % | -9,30 % | -3,42 % | -24,89 % | -11,26 % | -6,87 % |
Données | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
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Fonds | 1,06 % | -23,78 % | 1,01 % | 13,33 % | 1,27 % | -12,31 % | -0,93 % | - |
Catégorie | -4,69 % | -2,11 % | -0,73 % | 0,17 % | 0,36 % | -12,39 % | -3,82 % | 0,47 % |
Différence | 5,75 % | -21,67 % | 1,75 % | 13,15 % | 0,91 % | 0,07 % | 2,89 % | - |
Indice* | -4,69 % | -2,11 % | -0,73 % | 0,17 % | 0,36 % | -12,39 % | -3,82 % | 0,47 % |
Différence | 5,75 % | -21,67 % | 1,75 % | 13,15 % | 0,91 % | 0,07 % | 2,89 % | - |
1 an | 3 ans | 5 ans | |
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Perf Annualisée | |||
Fonds | -2,10 % | -10,57 % | -3,40 % |
Catégorie | 2,48 % | -0,68 % | -0,56 % |
Différence | -4,58 % | -9,89 % | -2,84 % |
Indice* | 2,48 % | -0,68 % | -0,56 % |
Différence | -4,58 % | -9,89 % | -2,84 % |
Risque | |||
Volatilité | 8,78 % | 9,92 % | 12,55 % |
Volatilité Cat | 2,47 % | 2,67 % | 3,11 % |
Volatilité Indice | 2,47 % | 2,67 % | 3,11 % |
Perte Maximum | -8,89 % | -30,56 % | -34,70 % |
Délai de recouvrement | - | - | - |
DSR | 5,85 % | 7,58 % | 7,04 % |
Sortino | -0,29 | -1,35 | -0,44 |
VAR 95 | -1,58 % | -2,45 % | -2,15 % |
VAR 99 | -2,52 % | -3,98 % | -3,98 % |
1 an | 3 ans | 5 ans | |
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Ratios | |||
Ratio de Sharpe | -0,20 | -1,03 | -0,25 |
Ecart de Suivi | 10,29 % | 11,33 % | 13,29 % |
Ratio d'Information (IR) | -0,45 | -0,87 | -0,21 |
Up Capture Ratio | -1,67 | -2,35 | -0,95 |
Down Capture Ratio | -2,10 | -0,73 | -0,58 |
Ratio Omega | 0,95 | 0,68 | 0,92 |
Réactivité | |||
Beta | -1,86 | -1,60 | -0,50 |
R² | 27,33 | 18,38 | 1,52 |
Beta haussier | -0,55 | -0,80 | 1,63 |
Beta baissier | -2,50 | -2,30 | -1,39 |
Asymétrie | |||
Skewness | 0,53 | 0,30 | 4,51 |
Kurtosis | 0,69 | 1,25 | 47,83 |