Fonds dissous le 19/05/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/05/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -2,71 % -2,71 % -2,95 % -3,55 % -1,18 % - 6,15 % 31,50 % 31,20 % -
Catégorie 0,00 % -0,60 % -0,39 % -0,12 % 1,44 % 2,95 % 1,99 % 12,72 % 22,12 % 42,53 %
Différence -2,71 % -2,11 % -2,55 % -3,43 % -2,63 % - 4,16 % 18,78 % 9,08 % -
Indice* 0,00 % -0,60 % -0,39 % -0,12 % 1,44 % 2,95 % 1,99 % 12,72 % 22,12 % 42,53 %
Différence -2,71 % -2,11 % -2,55 % -3,43 % -2,63 % - 4,16 % 18,78 % 9,08 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 4,02 % 13,57 % 16,21 % 1,78 % -1,42 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,36 % 1,83 % 0,25 %
Différence - - -
Indice* 5,36 % 1,83 % 0,25 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Volatilité Indice 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/05/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.