Fonds dissous le 03/08/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/08/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,54 % -1,02 % 1,66 % -2,63 % -1,50 % - -8,84 % -8,40 % -12,60 % -
Catégorie -0,01 % -0,18 % 0,87 % 0,52 % 0,08 % 0,62 % -0,53 % 13,80 % 19,42 % 38,09 %
Différence -0,53 % -0,84 % 0,79 % -3,16 % -1,57 % - -8,30 % -22,21 % -32,03 % -
Indice* -0,01 % -0,18 % 0,87 % 0,52 % 0,08 % 0,62 % -0,53 % 13,80 % 19,42 % 38,09 %
Différence -0,53 % -0,84 % 0,79 % -3,16 % -1,57 % - -8,30 % -22,21 % -32,03 % -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -3,48 % 0,17 % 7,45 % -4,86 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,36 % 1,83 % 0,25 %
Différence - - -
Indice* 5,36 % 1,83 % 0,25 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Volatilité Indice 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 03/08/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.