Fonds dissous le 16/01/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/01/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,20 % -0,22 % -0,13 % 1,09 % 0,58 % - 1,74 % 0,20 % 4,09 % 14,41 %
Catégorie -0,17 % -0,07 % 1,03 % 1,53 % 2,79 % 13,43 % 10,14 % 6,62 % 20,57 % 45,36 %
Différence -0,03 % -0,16 % -1,16 % -0,43 % -2,21 % - -8,40 % -6,43 % -16,48 % -30,94 %
Indice* 0,14 % 0,06 % 0,97 % 1,73 % 4,63 % 2,82 % 14,61 % 11,63 % 32,48 % 76,94 %
Différence -0,34 % -0,28 % -1,10 % -0,64 % -4,05 % - -12,86 % -11,43 % -28,39 % -62,53 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 3,10 % 1,21 % -3,69 % 1,93 % 6,86 % 12,04 % -6,72 % 1,57 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,95 % -2,64 % -0,93 %
Différence - - -
Indice* 6,05 % 0,42 % 1,67 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,82 % 6,35 % 6,13 %
Volatilité Indice 5,54 % 7,45 % 7,37 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/01/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.