Fonds absorbé le 14/12/2018 par CS Money Market Fund B USD C (LI0037729709 - USD)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/12/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,22 % -0,15 % -0,44 % 2,65 % 4,07 % - 4,73 % -1,08 % 24,04 % -
Catégorie -0,20 % -0,11 % -0,45 % 2,57 % 3,95 % -10,08 % 4,70 % -1,14 % 23,96 % 20,24 %
Différence -0,02 % -0,03 % 0,01 % 0,07 % 0,12 % - 0,04 % 0,05 % 0,08 % -
Indice* 0,17 % 0,36 % -0,08 % 3,43 % 3,82 % -12,05 % 5,68 % 0,56 % 26,14 % 22,77 %
Différence -0,39 % -0,50 % -0,36 % -0,78 % 0,25 % - -0,95 % -1,64 % -2,10 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -11,47 % 3,83 % 11,55 % 13,61 % -4,23 % -1,57 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Dollar 3-M Deposit

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,01 % 4,92 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 5,99 % 5,51 % 2,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,08 % 7,23 % 7,09 %
Volatilité Indice 5,87 % 7,16 % 7,39 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Dollar 3-M Deposit
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 14/12/2018 par CS Money Market Fund B USD C (LI0037729709 - USD) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.