Fonds dissous le 09/06/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/06/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,62 % -0,59 % 0,64 % -1,78 % -0,24 % - 4,19 % -0,40 % 5,37 % 5,52 %
Catégorie 0,01 % 0,20 % 0,56 % -0,55 % 0,44 % -2,06 % 0,31 % 3,39 % -5,47 % -2,02 %
Différence -0,63 % -0,79 % 0,08 % -1,23 % -0,69 % - 3,89 % -3,78 % 10,85 % 7,54 %
Indice* 0,01 % 0,20 % 0,56 % -0,55 % 0,44 % -2,06 % 0,31 % 3,39 % -5,47 % -2,02 %
Différence -0,63 % -0,79 % 0,08 % -1,23 % -0,69 % - 3,89 % -3,78 % 10,85 % 7,54 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 6,48 % 5,92 % -15,44 % 4,55 % 6,85 % -10,34 % 0,96 % 19,72 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,36 % 1,83 % 0,25 %
Différence - - -
Indice* 5,36 % 1,83 % 0,25 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Volatilité Indice 1,37 % 1,91 % 3,74 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/06/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.