Fonds dissous le 28/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,12 % -0,16 % -0,84 % 1,18 % 1,55 % - 8,99 % 8,60 % 1,09 % 2,94 %
Catégorie -0,20 % -0,98 % -0,24 % 1,32 % 0,79 % 11,18 % 1,88 % 11,73 % 6,77 % 40,72 %
Différence 0,08 % 0,82 % -0,60 % -0,14 % 0,76 % - 7,11 % -3,13 % -5,67 % -37,78 %
Indice* -0,07 % -0,88 % 0,11 % 3,22 % 1,68 % 2,31 % 1,06 % 19,13 % 14,93 % 67,37 %
Différence -0,04 % 0,72 % -0,95 % -2,04 % -0,13 % - 7,93 % -10,54 % -13,83 % -64,43 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -0,49 % 6,76 % -5,39 % 0,86 % -15,36 % 3,81 % 6,82 % 2,44 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,96 % -2,64 % -0,93 %
Différence - - -
Indice* 6,05 % 0,42 % 1,67 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,82 % 6,35 % 6,13 %
Volatilité Indice 5,54 % 7,45 % 7,37 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.