Fonds dissous le 28/01/2013

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/01/2013 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,15 % -1,16 % -2,43 % -4,61 % -10,13 % - -3,39 % - - -
Catégorie -0,01 % -1,29 % -2,16 % -3,98 % -8,12 % -24,69 % 1,86 % 20,11 % 36,41 % 35,53 %
Différence 0,16 % 0,13 % -0,27 % -0,63 % -2,01 % - -5,26 % - - -
Indice* 0,02 % -1,56 % -2,73 % -4,60 % -9,14 % -30,50 % 0,74 % 22,29 % 164,15 % 45,85 %
Différence 0,13 % 0,41 % 0,30 % -0,01 % -0,99 % - -4,13 % - - -
Données 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Fonds -2,51 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,15 % 0,21 % 1,08 %
Différence - - -
Indice* 1,32 % 0,71 % 1,60 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,79 % 6,50 % 6,35 %
Volatilité Indice 6,82 % 7,83 % 7,72 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/01/2013 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.