Fonds dissous le 15/10/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/02/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % 0,93 % 2,49 % 2,11 % -0,81 % - 12,19 % 17,12 % 10,17 % -
Catégorie -0,10 % -0,20 % 1,96 % 0,88 % 3,43 % 0,09 % 6,36 % 35,61 % 37,55 % 60,32 %
Différence 0,08 % 1,13 % 0,54 % 1,23 % -4,25 % - 5,83 % -18,49 % -27,38 % -
Indice* -0,07 % -0,44 % 2,39 % 0,68 % 2,57 % -4,07 % 4,36 % 40,89 % 41,53 % 67,46 %
Différence 0,05 % 1,37 % 0,10 % 1,43 % -3,38 % - 7,83 % -23,77 % -31,36 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 3,20 % 8,39 % -3,21 % 9,63 % -12,99 % 8,71 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,15 % 0,21 % 1,08 %
Différence - - -
Indice* 1,32 % 0,71 % 1,60 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,79 % 6,50 % 6,35 %
Volatilité Indice 6,82 % 7,83 % 7,72 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/10/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.