Cumulées au 04/12/2019 | Veille | 1 sem | 4 sem | 3 mois | 6 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 8 ans |
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Fonds | -0,04 % | -0,60 % | 0,45 % | 0,58 % | 4,98 % | 13,52 % | 11,71 % | 10,43 % | 36,93 % | - |
Catégorie | -0,26 % | -0,26 % | 0,25 % | 0,60 % | 3,94 % | 10,44 % | 8,72 % | 8,48 % | 22,83 % | 64,45 % |
Différence | 0,21 % | -0,34 % | 0,20 % | -0,02 % | 1,04 % | 3,08 % | 3,00 % | 1,94 % | 14,09 % | - |
Indice* | -0,13 % | -0,50 % | 0,25 % | 1,17 % | 5,70 % | 15,04 % | 12,61 % | 16,06 % | 44,44 % | 106,26 % |
Différence | 0,09 % | -0,11 % | 0,20 % | -0,59 % | -0,71 % | -1,52 % | -0,89 % | -5,63 % | -7,52 % | - |
Données | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
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Fonds | 4,38 % | -8,74 % | 12,23 % | 11,52 % | 15,21 % | 0,61 % | 9,72 % | - |
Catégorie | -1,77 % | -2,01 % | 11,13 % | 3,87 % | 9,08 % | 2,83 % | 14,62 % | 0,76 % |
Différence | 6,15 % | -6,73 % | 1,11 % | 7,64 % | 6,13 % | -2,22 % | -4,89 % | - |
Indice* | 1,53 % | -3,21 % | 18,20 % | 6,74 % | 13,77 % | 3,29 % | 17,47 % | 6,06 % |
Différence | 2,85 % | -5,53 % | -5,97 % | 4,77 % | 1,44 % | -2,68 % | -7,75 % | - |
1 an | 3 ans | 5 ans | |
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Perf Annualisée | |||
Fonds | 12,34 % | 3,63 % | 6,91 % |
Catégorie | 9,12 % | 2,92 % | 4,33 % |
Différence | 3,22 % | 0,71 % | 2,58 % |
Indice* | 13,09 % | 5,10 % | 7,59 % |
Différence | -0,75 % | -1,47 % | -0,67 % |
Risque | |||
Volatilité | 5,47 % | 6,17 % | 8,24 % |
Volatilité Cat | 3,57 % | 3,65 % | 5,28 % |
Volatilité Indice | 5,25 % | 5,43 % | 7,93 % |
Perte Maximum | -2,65 % | -14,29 % | -14,29 % |
Délai de recouvrement | 30 j | 812 j | 812 j |
DSR | 3,19 % | 4,10 % | 5,37 % |
Sortino | 4,00 | 0,97 | 1,34 |
VAR 95 | -0,91 % | -1,20 % | -1,83 % |
VAR 99 | -2,40 % | -2,40 % | -3,06 % |
1 an | 3 ans | 5 ans | |
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Ratios | |||
Ratio de Sharpe | 2,33 | 0,65 | 0,88 |
Ecart de Suivi | 2,53 % | 2,98 % | 4,16 % |
Ratio d'Information (IR) | -0,30 | -0,49 | -0,16 |
Up Capture Ratio | 0,95 | 0,95 | 0,92 |
Down Capture Ratio | 0,95 | 1,03 | 0,93 |
Ratio Omega | 2,18 | 1,26 | 1,37 |
Réactivité | |||
Beta | 0,93 | 1,00 | 0,90 |
R² | 79,04 | 76,70 | 75,41 |
Beta haussier | 0,83 | 1,02 | 0,86 |
Beta baissier | 0,96 | 1,00 | 0,88 |
Asymétrie | |||
Skewness | -0,54 | -0,23 | -0,09 |
Kurtosis | 1,34 | 0,09 | 0,70 |