OPCVM - AB SICAV I Sh Dur HY S1 USD Acc - LU0654560365

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/01/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,47 % 0,53 % 0,42 % 2,20 % 3,30 % 1,73 % 11,20 % 9,53 % 31,06 % 71,04 %
Catégorie -0,11 % 0,41 % 0,67 % 2,51 % 3,29 % 1,24 % 9,70 % 8,26 % 21,51 % 56,40 %
Différence 0,58 % 0,12 % -0,25 % -0,32 % 0,01 % 0,49 % 1,50 % 1,27 % 9,55 % 14,64 %
Indice* -0,16 % 0,72 % 1,17 % 3,51 % 5,04 % 2,03 % 13,99 % 16,16 % 39,99 % 97,18 %
Différence 0,62 % -0,19 % -0,75 % -1,31 % -1,74 % -0,30 % -2,79 % -6,63 % -8,92 % -26,14 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 12,99 % 4,38 % -8,74 % 12,23 % 11,52 % 15,21 % 0,61 % 9,72 %
Catégorie 11,35 % -1,69 % -2,17 % 11,06 % 3,81 % 8,86 % 2,91 % 14,58 %
Différence 1,64 % 6,07 % -6,57 % 1,17 % 7,71 % 6,35 % -2,30 % -4,86 %
Indice* 15,82 % 1,53 % -3,21 % 18,20 % 6,74 % 13,77 % 3,29 % 17,47 %
Différence -2,83 % 2,85 % -5,53 % -5,97 % 4,77 % 1,44 % -2,68 % -7,75 %
Indice*: ML Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels au 31/12/2019

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds 12,99 % 2,48 % 6,14 %
Catégorie 11,35 % 2,31 % 4,30 %
Différence 1,64 % 0,17 % 1,84 %
Indice* 15,82 % 4,41 % 7,51 %
Différence -2,83 % -1,93 % -1,37 %
Risque
Volatilité 4,93 % 6,12 % 8,14 %
Volatilité Cat 3,05 % 3,61 % 5,16 %
Volatilité Indice 4,51 % 5,29 % 7,75 %
Perte Maximum -2,36 % -14,29 % -14,29 %
Délai de recouvrement - 812 j 812 j
DSR 2,28 % 4,12 % 5,33 %
Sortino 5,88 0,69 1,21
VAR 95 -0,83 % -1,20 % -1,83 %
VAR 99 -0,99 % -2,40 % -3,06 %
Indice*: ML Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe 2,72 0,47 0,79
Ecart de Suivi 2,72 % 3,01 % 4,13 %
Ratio d'Information (IR) -1,04 -0,64 -0,33
Up Capture Ratio 0,88 0,93 0,91
Down Capture Ratio 0,94 1,03 0,94
Ratio Omega 2,53 1,20 1,33
Réactivité
Beta 0,91 1,01 0,91
R² 70,11 75,86 74,94
Beta haussier 0,94 1,12 0,87
Beta baissier 0,85 1,00 0,92
Asymétrie
Skewness 0,18 -0,21 -0,08
Kurtosis -0,88 0,11 0,80

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2019. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Haut Rendement est : ML Global High Yield. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global High Yield.