Fonds absorbé le 15/10/2018 par CSIF 4 Capital Allocation BH CHF (LU1675761412 - CHF)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/10/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,19 % -0,32 % -1,61 % 1,36 % 2,33 % - -1,91 % -6,55 % 9,62 % -
Catégorie 0,11 % -1,80 % -1,97 % -1,86 % -0,69 % -12,61 % -2,56 % 0,30 % 2,81 % 1,59 %
Différence -0,30 % 1,47 % 0,35 % 3,21 % 3,01 % - 0,65 % -6,85 % 6,81 % -
Indice* 0,11 % -1,80 % -1,97 % -1,86 % -0,69 % -12,61 % -2,56 % 0,30 % 2,81 % 1,59 %
Différence -0,30 % 1,47 % 0,35 % 3,21 % 3,01 % - 0,65 % -6,85 % 6,81 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -8,76 % 2,59 % 9,17 % 8,13 % -3,26 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,01 % 2,76 % 2,92 %
Différence - - -
Indice* 7,01 % 2,76 % 2,92 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,60 % 3,79 % 4,69 %
Volatilité Indice 2,60 % 3,79 % 4,69 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 15/10/2018 par CSIF 4 Capital Allocation BH CHF (LU1675761412 - CHF) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.