Fonds dissous le 10/12/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/12/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,02 % 0,24 % -1,24 % -1,97 % -5,03 % - 0,27 % -3,73 % 11,93 % -
Catégorie 0,01 % 0,62 % -0,09 % 0,22 % 4,18 % 5,42 % 12,21 % 7,52 % 25,37 % 45,36 %
Différence 0,01 % -0,37 % -1,15 % -2,19 % -9,21 % - -11,94 % -11,25 % -13,44 % -
Indice* -0,02 % 0,63 % 0,04 % 0,49 % 5,60 % 2,05 % 15,00 % 14,82 % 39,31 % 88,63 %
Différence 0,04 % -0,38 % -1,28 % -2,46 % -10,63 % - -14,73 % -18,55 % -27,37 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -3,04 % -3,05 % 46,58 % -17,07 % 9,38 % -14,17 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,15 % -0,12 % 0,54 %
Différence - - -
Indice* 8,82 % 0,65 % 1,79 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,65 % 5,49 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,32 % 6,40 % 7,50 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/12/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.