Fonds dissous le 25/07/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/07/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,22 % 0,77 % 2,98 % 1,96 % 4,11 % - 14,35 % 15,81 % 26,78 % -
Catégorie 0,03 % 1,04 % 2,17 % 2,79 % 7,10 % -8,88 % 5,75 % 5,84 % 15,80 % 33,78 %
Différence 0,19 % -0,26 % 0,81 % -0,83 % -2,99 % - 8,60 % 9,97 % 10,98 % -
Indice* -0,27 % 0,63 % 2,32 % 3,27 % 8,64 % -6,86 % 10,44 % 11,31 % 39,04 % 70,85 %
Différence 0,49 % 0,14 % 0,66 % -1,31 % -4,53 % - 3,91 % 4,51 % -12,26 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 8,40 % -9,70 % 16,88 % -4,02 % 14,15 % -4,47 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,29 % 1,18 % 2,68 %
Différence - - -
Indice* 6,75 % 1,17 % 2,87 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,55 % 6,30 % 7,46 %
Volatilité Indice 5,57 % 6,39 % 6,42 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/07/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.