Fonds dissous le 28/09/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/09/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,44 % 0,09 % 0,06 % 1,62 % -4,15 % - 11,35 % 28,42 % 37,77 % -
Catégorie -0,27 % 0,39 % 0,20 % -0,64 % -3,95 % -2,37 % 0,74 % 14,66 % 17,21 % 66,11 %
Différence -0,17 % -0,30 % -0,14 % 2,26 % -0,20 % - 10,61 % 13,77 % 20,57 % -
Indice* -0,25 % 0,74 % 0,71 % 0,07 % -2,32 % -10,93 % 1,42 % 21,00 % 37,62 % 114,19 %
Différence -0,18 % -0,66 % -0,65 % 1,55 % -1,83 % - 9,93 % 7,42 % 0,15 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 35,72 % -0,32 % 4,86 % -9,14 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,38 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/09/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.