Fonds dissous le 08/07/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/07/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,19 % 0,47 % 0,55 % 0,68 % -0,71 % - -0,34 % 2,02 % -0,46 % -
Catégorie 0,05 % -0,20 % 1,44 % 3,78 % -1,55 % 11,65 % 1,10 % 9,36 % 12,06 % 35,07 %
Différence -0,24 % 0,66 % -0,89 % -3,11 % 0,84 % - -1,44 % -7,35 % -12,52 % -
Indice* -0,32 % -0,01 % 1,30 % 3,22 % 0,75 % 3,42 % 5,29 % 17,88 % 25,89 % 61,70 %
Différence 0,13 % 0,48 % -0,76 % -2,54 % -1,46 % - -5,63 % -15,87 % -26,35 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 0,34 % -3,47 % 10,28 % -1,62 % -3,53 % -0,04 % 5,36 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,96 % -2,64 % -0,93 %
Différence - - -
Indice* 6,05 % 0,42 % 1,67 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,82 % 6,35 % 6,13 %
Volatilité Indice 5,54 % 7,45 % 7,37 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 08/07/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.