Fonds dissous le 14/01/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/01/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,12 % -0,39 % -1,42 % -2,27 % -4,03 % - 17,10 % 15,50 % - -
Catégorie -0,96 % -1,75 % -4,00 % -2,70 % -9,80 % -15,93 % 2,84 % 17,30 % 32,24 % 53,56 %
Différence 0,84 % 1,36 % 2,57 % 0,44 % 5,77 % - 14,26 % -1,79 % - -
Indice* -0,18 % -0,50 % -1,13 % 1,89 % -1,56 % -21,95 % 5,15 % 26,24 % 40,74 % 73,98 %
Différence 0,06 % 0,11 % -0,30 % -4,16 % -2,47 % - 11,96 % -10,74 % - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 18,94 % 0,00 % -0,88 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,17 % 1,18 % 2,68 %
Différence - - -
Indice* 6,75 % 1,17 % 2,87 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,57 % 6,29 % 7,46 %
Volatilité Indice 5,57 % 6,39 % 6,42 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/01/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.