Fonds dissous le 13/09/2013

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/09/2013 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,40 % 0,30 % -0,20 % -0,17 % -0,89 % - 0,57 % - - -
Catégorie 0,04 % 0,55 % 0,77 % 1,25 % 0,62 % -27,33 % 0,97 % 16,95 % 37,81 % 34,95 %
Différence -0,43 % -0,25 % -0,97 % -1,42 % -1,51 % - -0,41 % - - -
Indice* 0,21 % 0,01 % 0,63 % -0,19 % -1,12 % -37,60 % -1,80 % 12,39 % 38,48 % 37,59 %
Différence -0,60 % 0,29 % -0,83 % 0,02 % 0,23 % - 2,36 % - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 7,78 % -12,20 % 10,25 % 1,48 % 14,71 % -4,22 % -0,34 % -1,44 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 % 6,88 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,29 % 1,18 % 2,68 %
Différence - - -
Indice* 6,75 % 1,17 % 2,87 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,55 % 6,30 % 7,46 %
Volatilité Indice 5,57 % 6,39 % 6,42 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/09/2013 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.