Fonds dissous le 26/09/2013

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/09/2013 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,03 % -0,16 % 0,05 % -0,85 % -4,48 % - -0,87 % - - -
Catégorie 0,07 % -0,28 % 3,22 % 4,18 % 0,75 % -32,80 % 4,00 % 20,49 % 27,25 % 12,46 %
Différence -0,04 % 0,12 % -3,17 % -5,04 % -5,24 % - -4,87 % - - -
Indice* 0,13 % 0,07 % 1,49 % 1,76 % -0,62 % -50,18 % 3,52 % 23,85 % 48,46 % 39,13 %
Différence -0,10 % -0,23 % -1,44 % -2,61 % -3,86 % - -4,39 % - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 9,07 % -13,39 % 12,45 % 2,72 % 17,92 % -5,95 % 3,19 % -2,12 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,72 % 1,65 % 3,88 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,33 % 7,37 % 9,28 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/09/2013 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.