Fonds dissous le 13/05/2014

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/05/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,33 % 1,11 % 2,29 % 3,77 % 3,36 % - 4,01 % - - -
Catégorie 0,46 % 1,66 % 3,32 % 4,48 % 6,19 % -32,17 % 7,99 % 24,95 % 76,79 % 18,79 %
Différence -0,12 % -0,55 % -1,03 % -0,70 % -2,83 % - -3,98 % - - -
Indice* 0,59 % 2,36 % 3,36 % 3,79 % 4,30 % -56,65 % 6,65 % 33,90 % 83,46 % 43,39 %
Différence -0,26 % -1,25 % -1,07 % -0,02 % -0,94 % - -2,65 % - - -
Données 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds 10,84 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 10,33 % 3,71 % 5,39 %
Différence - - -
Indice* 19,23 % 8,17 % 9,74 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,88 % 8,23 % 10,74 %
Volatilité Indice 7,73 % 10,30 % 12,70 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/05/2014 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.