Fonds dissous le 19/09/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/03/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,04 % -0,31 % -0,31 % -6,59 % -5,68 % - 1,41 % 16,54 % 22,85 % 31,79 %
Catégorie -0,22 % 1,06 % -0,37 % -4,67 % -2,97 % 3,10 % -0,11 % 11,94 % 15,69 % 51,77 %
Différence 0,17 % -1,37 % 0,06 % -1,92 % -2,71 % - 1,52 % 4,60 % 7,16 % -19,97 %
Indice* -0,33 % 0,03 % 1,89 % -2,88 % 2,21 % -2,86 % 10,36 % 32,45 % 41,42 % 106,19 %
Différence 0,28 % -0,34 % -2,21 % -3,71 % -7,89 % - -8,95 % -15,91 % -18,58 % -74,40 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -7,06 % 11,24 % 5,49 % 13,58 % -8,97 % 12,86 % 3,25 % -2,36 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,06 % 0,11 % 2,37 %
Différence - - -
Indice* 13,66 % 6,19 % 7,41 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,22 % 8,02 %
Volatilité Indice 6,68 % 7,90 % 9,08 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/09/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.