Fonds dissous le 07/08/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/08/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,77 % -0,50 % 1,63 % -1,57 % 2,48 % - 23,35 % - - -
Catégorie -0,53 % -0,58 % 1,48 % -0,73 % 5,05 % -18,41 % 18,88 % 42,44 % 63,91 % 39,26 %
Différence -0,24 % 0,08 % 0,15 % -0,84 % -2,58 % - 4,48 % - - -
Indice* -0,58 % -0,39 % 2,57 % 0,53 % 6,00 % -44,18 % 25,65 % 50,12 % 83,53 % 72,85 %
Différence -0,19 % -0,11 % -0,95 % -2,10 % -3,53 % - -2,29 % - - -
Données 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 17,84 % 5,37 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 11,43 % 3,98 % 5,55 %
Différence - - -
Indice* 19,23 % 8,17 % 9,74 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,81 % 8,30 % 10,77 %
Volatilité Indice 7,73 % 10,30 % 12,70 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/08/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.