Cumulées au 20/02/2019 | Veille | 1 sem | 4 sem | 3 mois | 6 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 8 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | 0,00 % | -0,06 % | -0,18 % | -0,01 % | -0,41 % | -0,70 % | -0,64 % | - |
Catégorie | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % | -0,06 % | -0,18 % | -0,02 % | -0,50 % | -1,08 % | -1,09 % | 0,51 % |
Différence | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,09 % | 0,38 % | 0,45 % | - |
Indice* | 0,00 % | -0,01 % | -0,03 % | -0,09 % | -0,18 % | -0,05 % | -0,37 % | -1,07 % | -1,13 % | 0,00 % |
Différence | 0,00 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,00 % | 0,04 % | -0,05 % | 0,37 % | 0,49 % | - |
Données | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
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Fonds | -0,45 % | -0,27 % | 0,03 % | 0,04 % | 0,03 % | -0,02 % | - | - |
Catégorie | -0,55 % | -0,37 % | -0,21 % | -0,06 % | 0,17 % | 0,19 % | 0,73 % | 0,74 % |
Différence | 0,10 % | 0,10 % | 0,24 % | 0,09 % | -0,15 % | -0,21 % | - | - |
Indice* | -0,37 % | -0,36 % | -0,32 % | -0,11 % | 0,10 % | 0,09 % | 0,23 % | 0,88 % |
Différence | -0,08 % | 0,09 % | 0,35 % | 0,14 % | -0,07 % | -0,11 % | - | - |
1 an | 3 ans | 5 ans | |
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Perf Annualisée |
|||
Fonds | -0,44 % | -0,23 % | -0,13 % |
Catégorie | -0,52 % | -0,37 % | -0,21 % |
Différence | 0,09 % | 0,13 % | 0,09 % |
Indice* | -0,37 % | -0,35 % | -0,22 % |
Différence | -0,07 % | 0,12 % | 0,09 % |
Risque | |||
Volatilité |
0,04 % | 0,08 % | 0,06 % |
Volatilité Cat | 0,10 % | 0,07 % | 0,07 % |
Volatilité Indice | 0,00 % | 0,00 % | 0,03 % |
Perte Maximum |
-0,44 % | -0,75 % | -0,75 % |
Délai de recouvrement |
- | - | - |
DSR |
0,03 % | 0,05 % | 0,04 % |
Sortino |
- 2,08 | 2,56 | 2,50 |
VAR 95 |
-0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
VAR 99 |
-0,02 % | -0,02 % | -0,02 % |
1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|
Ratios | |||
Ratio de Sharpe |
- 1,74 | 1,49 | 1,56 |
Ecart de Suivi |
0,04 % | 0,07 % | 0,06 % |
Ratio d'Information (IR) |
- 1,75 | 1,71 | 1,50 |
Up Capture Ratio |
- | - | 0,30 |
Down Capture Ratio |
1,21 | 0,67 | 0,56 |
Ratio Omega |
0,43 | 2,30 | 2,20 |
Réactivité | |||
Beta |
- 13,49 | 4,99 | 0,68 |
R² |
3,22 | 5,38 | 7,76 |
Beta haussier |
- | - | - 0,22 |
Beta baissier |
- 13,49 | 4,99 | 1,12 |
Asymétrie | |||
Skewness |
- 0,55 | 0,54 | - 0,02 |
Kurtosis |
1,08 | 32,88 | 41,62 |