Fonds dissous le 05/11/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/06/2013 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,36 % 0,03 % -8,43 % -11,77 % -10,34 % - - - - -
Catégorie 1,09 % -0,98 % -6,98 % -8,58 % -6,33 % -21,32 % -2,56 % 9,95 % 50,87 % 53,06 %
Différence 0,27 % 1,01 % -1,45 % -3,18 % -4,02 % - - - - -
Indice* 0,96 % -0,77 % -4,54 % -4,39 % -2,21 % -35,38 % 4,81 % 23,35 % 83,38 % 79,47 %
Différence 0,40 % 0,80 % -3,89 % -7,37 % -8,13 % - - - - -
Données 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 0,00 % -11,25 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,41 % 0,01 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,62 % 5,52 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/11/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.