Fonds dissous le 06/07/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/07/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,08 % 1,81 % 0,46 % 7,05 % -7,67 % - -6,99 % -4,81 % -25,46 % -
Catégorie -0,52 % 0,15 % 0,71 % 3,03 % -1,18 % 11,20 % 0,96 % 8,05 % 11,90 % 35,09 %
Différence 0,44 % 1,66 % -0,25 % 4,02 % -6,49 % - -7,95 % -12,86 % -37,36 % -
Indice* -0,43 % -0,36 % 1,20 % 2,38 % 1,19 % 3,27 % 5,11 % 17,72 % 25,69 % 61,47 %
Différence 0,35 % 2,17 % -0,74 % 4,67 % -8,86 % - -12,10 % -22,53 % -51,15 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 6,89 % -5,27 % 0,97 % -15,24 % 3,97 % 6,93 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -0,89 % -2,25 % -0,52 %
Différence - - -
Indice* 3,60 % 0,94 % 2,16 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,02 % 6,31 % 6,05 %
Volatilité Indice 5,81 % 7,51 % 7,42 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/07/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.