Fonds dissous le 17/08/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/08/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,26 % -0,32 % -1,50 % -3,91 % -1,83 % - -1,30 % 3,64 % - -
Catégorie 0,12 % 0,54 % -0,89 % -1,84 % -3,24 % -2,59 % 0,89 % 17,90 % 15,25 % 69,07 %
Différence 0,14 % -0,86 % -0,61 % -2,07 % 1,41 % - -2,19 % -14,26 % - -
Indice* -0,18 % 0,31 % 0,10 % -1,66 % -2,14 % -11,43 % 1,70 % 24,25 % 36,85 % 117,30 %
Différence 0,44 % -0,63 % -1,60 % -2,25 % 0,31 % - -3,00 % -20,61 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -5,41 % 7,04 % 14,60 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,15 % -0,12 % 0,54 %
Différence - - -
Indice* 8,82 % 0,65 % 1,79 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,65 % 5,49 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,32 % 6,40 % 7,50 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/08/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.