Fonds absorbé le 31/07/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/07/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,03 % 0,23 % 0,60 % 1,39 % 1,82 % - 3,64 % 2,20 % 10,11 % -
Catégorie -0,03 % -0,55 % -1,20 % -2,70 % -2,35 % -8,92 % -0,52 % 18,76 % 22,67 % 60,35 %
Différence 0,06 % 0,79 % 1,80 % 4,09 % 4,17 % - 4,16 % -16,56 % -12,56 % -
Indice* -0,27 % -1,00 % -1,70 % -3,67 % -3,43 % -12,58 % -2,68 % 20,03 % 21,30 % 73,21 %
Différence 0,31 % 1,23 % 2,31 % 5,07 % 5,24 % - 6,32 % -17,83 % -11,19 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,80 % -1,22 % 0,17 % 3,26 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,69 % 0,00 % 1,27 %
Différence - - -
Indice* 5,77 % -0,02 % 1,53 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,96 % 4,60 % 5,40 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,53 % 6,89 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 31/07/2017 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.