Fonds absorbé le 02/07/2021 par TCW Relative Value Sust US Equities AEHE (LU2333783566 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 01/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,49 % 1,85 % 2,45 % 2,33 % 22,78 % - 42,50 % 26,27 % 49,08 % 103,31 %
Catégorie 0,40 % 1,59 % 5,36 % 6,33 % 18,25 % -11,48 % 32,48 % 58,67 % 99,06 % 198,96 %
Différence 0,09 % 0,26 % -2,91 % -4,00 % 4,52 % - 10,02 % -32,40 % -49,97 % -95,64 %
Indice* 0,47 % 1,64 % 6,24 % 6,71 % 18,92 % -16,48 % 33,58 % 65,18 % 110,29 % 234,20 %
Différence 0,02 % 0,21 % -3,79 % -4,39 % 3,86 % - 8,92 % -38,91 % -61,21 % -130,89 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -6,37 % 27,53 % -14,22 % -0,41 % 19,78 % 0,36 % 23,38 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 23,41 % 11,89 % 13,15 %
Différence - - -
Indice* 27,63 % 14,75 % 15,38 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,90 % 13,90 % 16,78 %
Volatilité Indice 11,24 % 15,12 % 18,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 02/07/2021 par TCW Relative Value Sust US Equities AEHE (LU2333783566 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.